TFG: Optimización multipaso de carteras usando medidas de riesgo coherentes de orden superior (Francisco Javier Ocáriz Gallego, 2017)

Título: Optimización multipaso de carteras usando medidas de riesgo coherentes de orden superior
Autor: Francisco Javier Ocáriz Gallego
Dirección: Antonio J. Pallarés Ruiz, José Miguel Zapata García
Convocatoria: Julio 2017
Enlace al TFG: No disponible

RESUMEN

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